Дискретные случайные величины
Случайная величина ξ называется дискретной случайной величиной (discrete random variable), если она принимает лишь конечное или счетное число различных значений.
Чтобы задать дискретную случайную величину, достаточно указать закон распределения вероятностей этой случайной величины в следующем виде:
т. е. для каждого возможного значения случайной величины ξ задать вероятность этого значения.
Рис. 1. Функция распределения вероятностей дискретной случайной величины
Функция распределения вероятностей дискретной случайной величины ξ показана на рис. 1.
Основные числовые характеристики дискретной случайной величины ξ определяются следующим образом:
Свойства математического ожидания и дисперсии
Пример 1. Дана 10 %-ная облигация с полугодовыми купонами, продающаяся по номиналу, когда до ее погашения остается 20,5 года. Инвестор считает, что доходность к погашению этой облигации через 6 месяцев может принять следующие значения:
Например, если ξ = 11,0 %, то
Математическое ожидание цены облигации через 6 месяцев и ее дисперсия могут быть найдены следующим образом:
Таким образом, ожидаемое значение реализуемой доходности облигации за 6 месяцев равно 11,96 %, а ее стандартное отклонение составляет 14,81 %.
Закон совместного распределения вероятностей двух случайных величин ξ и η может быть задан следующим образом:
Pij – это вероятность того, что случайная величина ξ принимает значение Xi, а случайная величина η – значение Yj, i = 1, 2, 3…, j = 1, 2, 3…, причем
Зная закон совместного распределения вероятностей двух случайных величин, можно найти закон распределения вероятностей каждой из этих случайных величин, так как
Дискретные случайные величины ξ и η называются независимыми, если
Для независимых случайных величин справедливы следующие два равенства:
Ковариация (covariance) между двумя дискретными случайными величинами ξ и η определяется равенством
Свойства ковариации
Корреляция (correlation) между двумя случайными величинами ξ и η определяется следующим образом:
Случайные величины называются некоррелированными, если корреляция между ними равна 0.
Свойства корреляции
- Краткий обзор Нового базельского соглашения по капиталу
- Модель управления активами и пассивами (ALM)
- Метод сигналов
- Подход на основе регрессионного анализа
- Модели возникновения финансовых кризисов
- Минимальные требования к достаточности капитала с учетом кредитного и рыночного рисков
- Подход на основе внутренних моделей банков. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным
- Подход на основе внутренних моделей банков. Количественные критерии
- Подход на основе внутренних моделей банков. Качественные критерии
- Оформление отчета по практике по ГОСТу 2021/2022
- Оформление ВКР по ГОСТу
- Как составить бизнес-план своими силами
- Оформление эссе по ГОСТу
- Оформление презентации по ГОСТу
- Оформление статьи по ГОСТу
- Оформление дипломной работы по ГОСТ 2021/2022
- Оформление курсовой работы по ГОСТу
- Оформление контрольной работы по ГОСТу