Форвардная цена активов, приносящих известные доходы
Такими активами могут служить купонные облигации или акции с известными заранее дивидендами.
Форвардная цена F активов с известными доходами определяется равенством:
где S – спот-цена активов в текущий момент времени t;
I – приведенное значение доходов, поступающих от активов за время от t до Т;
Т – дата поставки активов.
Стоимости длинной и короткой позиций по форвардному контракту на активы с известными доходами можно найти следующим образом:
Статьи по теме
- Краткий обзор Нового базельского соглашения по капиталу
- Модель управления активами и пассивами (ALM)
- Метод сигналов
- Подход на основе регрессионного анализа
- Модели возникновения финансовых кризисов
- Минимальные требования к достаточности капитала с учетом кредитного и рыночного рисков
- Подход на основе внутренних моделей банков. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным
- Подход на основе внутренних моделей банков. Количественные критерии
- Подход на основе внутренних моделей банков. Качественные критерии
Полезные статьи
Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)
