Риски ликвидности и банкротство кредитных организаций
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов (или их комбинаций) на надежность банка характеризуется рисками. Риск – случайности или опасности, которые носят возможный, а не неизбежный характер и могут являться причинами убытков. Под риском понимается ситуация неопределенности. Кроме того, необходимо охарактеризовать понятие «системный банковский риск», поскольку его реализация сопряжена с возникновением системного банковского кризиса. Системный банковский риск – это риск невыполнения обязательств одним банком, создающий цепную реакцию и ведущий к кризису всей банковской системы.
Таким образом, можно сделать вывод, что под риском в банковской деятельности может пониматься вероятность возникновения чистых убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка.
Риски можно трактовать как результат несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям. В экономической литературе представлено достаточно много классификаций банковских рисков. Однако одним из самых важных с точки зрения предмета изучения дисциплины «антикризисное управление в кредитных организациях» является риск потери кредитной организацией своей ликвидности, т. е. риск невозможности своевременно погасить свои обязательства.
По мнению Г. К. Таля, к рискам, связанным с управлением ликвидностью кредитной организации, следует отнести количественные и ценовые риски.
Количественные риски:
- Риск несбалансированности активно-пассивных операций по срокам.
- Риск недостаточности определенного договором средства платежа.
- Валютный риск.
- Технологический риск.
- Кредитный риск.
- Риск отзыва существенной части пассива.
- Риск отзыва крупных депозитов.
- Риск падения имиджа.
- Риск невозможности своевременной реализации активов.
- Риск утраты доверия на финансовом рынке.
Ценовые риски:
- Риск продажи активов по цене ниже балансовой.
- Риск привлечения средств по ставкам выше среднерыночных.
- Риск размещения крупных излишков ликвидности по ставкам ниже среднерыночных.
- Риск наложения штрафных санкций.
- Риск изменения рыночных котировок средства платежа в случае фиксации в договоре с клиентом его курса.
Хотя полностью избежать влияния этих рисков невозможно, тем не менее кредитная организация обязана создавать условия устойчивого воспроизводства ссудного капитала.
- Практика санации и банкротства
- Процедуры банкротств
- Основные законодательные акты
- Необходимость регулирования банкротств
- Структура банковских институтов в 1995–96 годах
- Основные этапы реорганизации кредитной организации в форме слияния и присоединения
- Особенности правового регулирования реорганизации кредитных организаций в рамках мер по предупреждению банкротства
- Соотношение категорий «реорганизация юридического лица» и «реорганизация кредитной организации»
- Проблемы регулирования деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией
- Оформление отчета по практике по ГОСТу 2021/2022
- Оформление ВКР по ГОСТу
- Как составить бизнес-план своими силами
- Оформление эссе по ГОСТу
- Оформление презентации по ГОСТу
- Оформление статьи по ГОСТу
- Оформление дипломной работы по ГОСТ 2021/2022
- Оформление курсовой работы по ГОСТу
- Оформление контрольной работы по ГОСТу