Финансовый риск-менеджмент

А
Б
В
Г
Д
И
К
Л
М
Н
О
Общая характеристика моделей оценки кредитного риска
Определения операционного риска
Опционы и их основные характеристики
Организационное сопровождение
Основные источники риска неадекватности моделей расчета VaR
Основные подходы к расчету лимитов на величину VaR и размер позиции
Основные подходы к управлению операционными рисками
Основные проблемы лимитной политики
Основные составляющие кредитного риска
Основные способы снижения модельного риска
Основные способы управления кредитным риском
Основные стратегии с использованием европейских опционов. Комбинации опционов
Основные стратегии с использованием европейских опционов. Простейшие стратегии
Основные стратегии с использованием европейских опционов. Спреды опционов
Основы теории экстремальных значений
Относительное изменение цены купонной облигации
Оценка вероятности дефолта на основе статистики дефолтов по облигациям
Оценка доходности облигаций
Оценка доходности портфелей облигаций
Оценка стоимости европейских опционов на купонные облигации
Оценка стоимости процентных свопов
Оценка стоимости финансовых инструментов, производных от процентной ставки
П
Парадигма риск-менеджмента на уровне предприятия
Подход на основе внутренних моделей банков. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным
Подход на основе внутренних моделей банков. Качественные критерии
Подход на основе внутренних моделей банков. Количественные критерии
Подход на основе регрессионного анализа
Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности
Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе концепции предельного капитала
Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе равной вероятности банкротства
Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе равномерного масштабирования требований к капиталу
Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе рыночных аналогий
Показатели кредитного риска
Показатели риска производных финансовых инструментов
Показатель value at risk (VaR)
Понятие и виды стресс-тестирования
Понятие кредитного производного инструмента
Понятие кредитного рейтинга
Понятие кредитного риска
Понятие ликвидности и ее характеристики
Понятие о стохастических дифференциальных уравнениях
Понятие риска. Основные виды рисков в финансовой сфере
Понятие экономического капитала
Понятие экономической прибыли и способы ее максимизации
Портфельный подход и система управления рисками
Порядок осуществления операций на финансовых рынках
Потери в случае дефолта. Уровень возмещения потерь
Предельный VaR, VaR приращения и относительный VaR
Предполагаемые форвардные ставки
Преимущества и недостатки кредитных производных инструментов
Преимущества и недостатки стандартного подхода
Преимущества и недостатки стресс-тестирования
Приведенная стоимость денежного потока
Применение RAROC
Простейшая модель оценки производных финансовых инструментов «европейского типа»
Процентные свопы
Процесс управления кредитными рисками
Р
С
Т
У
Ф
Факторы ликвидности рынка
Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску
Финансовые инструменты, производные от процентных ставок. Кэпы, флоры и коллары
Финансовые инструменты, производные от процентных ставок. Облигации со встроенными опционами
Финансовые инструменты, производные от процентных ставок. Опционы на купонные облигации. Свопционы
Фондовые индексы. Фьючерсные контракты на фондовые индексы
Форвардная цена активов, не приносящих доходов
Форвардная цена активов, обладающих постоянной дивидендной доходностью
Форвардная цена активов, приносящих известные доходы
Форвардная цена товаров
Форвардные контракты и их основные характеристики
Фьючерсные и форвардные цены активов
Фьючерсные контракты
Фьючерсные контракты на казначейские облигации
Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки
Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж
Х
Ц
Э

    Узнай цену работы

    "Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)